Фед: Всички големи банки ще издържат нова икономическа криза

Всички големи американски банки имат достатъчно капиталов ресурс да поемат евентуалните загуби при нов продължителен икономически спад, съобщиха от Федералния резерв. 31 кредитни институции, подложени на годишните стрес тестове, са отчели капиталови показатели над минималните изисквания на Фед.

За първи път от 2009 г., когато институцията започна да извършва стрес тестове, всички подложени банки отговарят на всеки един от основните капиталови граници. Тестовете са базирани на хипотетични сценарии, които се различават от официалните прогнози и имат за цел да предотвратят шок за финансовите пазари, подобен на този преди няколко години.

„Най-големите американски банки продължават да надграждат капиталовите си нива и да укрепват възможностите си да кредитират домакинствата и бизнеса, дори при евентуален период на рецесия и сътресения на финансовите пазари”, се казва в официалното съобщение на Фед.

В най-лошия разглеждан сценарий, 31-те институции ще претърпят загуби за 490 млрд. долара, което е под оценките от предходната година – 501 млрд. Близо 103 млрд. долара ще са загубите от търговия, като една четвърт от тях ще са „дело” на една банка – JPMorgan Chase – 23,6 млрд. Най-сериозен, при колапс на икономиката и пазарите, ще бъде делът на загубите в потребителското банкиране – 39% от портфейли с ипотеки или кредитни карти. Най-сериозен удар върху акциите си може да понесе Citigroup – 20,5 млрд. долара, или около една трета от общия за сектора.

От най-големите шест банки, единствено Bank of America е успяла да подобри резултатите си във всички регулационни показатели, спрямо миналогодишните тестове. Wells Fargo пък надминава с 2 процентни пункта минималните изисквания във всяка категория, а три от показателите на Morgan Stanley са се смъкнали до 1% над граничните стойности, при най-лошия сценарий.

Рисково претеглената капиталова адекватност е най-ниска за Goldman Sachs – 8,1% или с 0,1 пр. п. над минималната граница, следвана от Morgan Stanley – 8,6%. Най-висок е показателят за щатското подразделение на Deutsche Bank – близо 30%, което е значително над втория – на Discover Financial – 15,8%. Без претегляне на риска, капиталовата съотношение е най-ниско при Morgan Stanley – 4,5% (0,5 пр. п. над минималните изисквания), а най-високо при Discover Financial – 12,6%.

Най-неблагоприятни сценарий включва допускания за значителен спад в световната икономическа активност и ръст в инфлацията, както и силен ръст в доходността на американските държавни ценни книжа. При това положение, краткосрочните лихвени проценти са приети да нараснат до 2,5% през 2015 г. и 5,25% през 2017 г.

Банките също са били подложени на вариант, при който САЩ навлиза в рецесия в края на 2014 г., със спад в БВП от 0,5% и безработица постепенно надхвърляща 7% , за да достигне 8% до края на 2016 г.

През следващата седмица ще бъдат обявени резултатите от втори кръг тестове, а на банките, които не успеят „да го издържат” ще трябва да бъдат наложени ограничения за обратното изкупуване на акции и плащането на дивиденти.