Резултатите на банките на стрес теста

22-те български банки преминаха успешно прегледа на качеството на активите и стрес теста. Това става ясно от публикувания от Българската народна банка доклад, изготвен от независимите консултанти от международната консултантска компания Делойт.

Резултатите показват, че активите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) са в размер на 8,885 млрд. лева. От тях рисковите експозиции са в общ размер от 6,356 млрд. лева. Изискуемият собствен капитал, който покрива минималното изискване от 4,5%, съгласно рисковите капиталови инвестиции е  286 млн. лева, а реално ПИБ разполага с 431 млн. лева.

И при нормалния, и при негативния сценарий до 2018 година банката покрива минималните изисквания за капиталова адекватност.

Препоръките на БНБ към ПИБ са насочени към това да изгради подходящо ниво на своя капиталов буфер. Конкретните мерки за подобрение и за достигане на препоръчания капиталов излишък са официално съгласувани с БНБ. 

Една от препоръките е банката да запази печалбата си, генерирана от обичайната й дейност. Освен това банката трябва да намали рисковите експозиции, като продължи да диверсифицира и намалява риска в своя портфейл. Наред с това ПИБ ще интензифицира процеса по продажба на активите, придобити като обезпечение. Последната препоръка е свързана с увеличаване на капитала от външни източници до април 2017 година.

Изнесените от БНБ резултати показват, че в същото време Банка ДСК разполага с активи в размер на 11,264 млрд. лева. От тях рисковите експозиции са в общ размер от 6,547 млрд. лева. Изискуемият собствен капитал от първи ред е 294,6 млн. лева, а реално Банка ДСК разполага с 821,5 млн. лева.

При лош сценарий до края на 2018 година банката покрива минималните изисквания за капиталова адекватност, показват резултатите от проверката. Като планирани от банките мерки се посочва, че тя ще поддържа политики, процедури и правила за постигане на високо качество в бизнес практиките в унисон с регулаторните и счетоводни стандарти. Освен това ще бъде извършен преглед на моделите за колективно провизиране с цел по-нататъшното им подобряване.

От доклада става ясно още, че общите активи на Райфайзенбанк (България) са в размер на 6,463 милиарда лева. От тях рисковите експозиции са в общ размер от 3,233 млрд. лева. Изискуемият собствен капитал от първи ред на банката е 145,5 млн. лева, а реално Райфайзенбанк разполага с излишък над минимума от 684,5 млн. лева. При лош сценарий до края на 2018 година банката покрива минималните изисквания за капиталова адекватност, показват резултатите от проверката. Банката ще поддържи политики, процедури и правила за постигане на високо качество в бизнес практиките в унисон с регулаторните и счетоводни стандарти и че банката работи по въвеждането на МСФО 9, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Централна кооперативна банка (ЦКБ) пък разполага с активи в размер на 4,867 милиарда лева. От тях рисковите експозиции са в общ размер от 3,035 млрд. лева. Изискуемият собствен капитал от първи ред е 136,6 млн. лева, а реално ЦКБ разполага с 215,4 млн. лева. При лош сценарий до 2018 година банката покрива минималните изисквания за капиталова адекватност, показват резултатите от проверката.

В раздела за планирани от банката действия и мерки се казва, че политиките, процедурите и правилата са прегледани с цел подобрение по отношение съответствието на бизнес практиките с регулаторните и счетоводни стандарти. Банката ще направи преглед на бизнес плана и капиталовия план за подобряване на устойчивостта на банката към неблагоприятни шокове. 

УниКредит Булбанк притежава 18,878 милиарда лева активи. От тях рисковите експозиции са в общ размер от 10,157  млрд. лева. В същото време изискуемият собствен капитал от първи ред, който покрива минималното изискване от 4,5 процента, съгласно рисковите капиталови инвестиции е 457,1  млн. лева, а реално УниКредит Булбанк разполага с 1,803 млрд. лева. Според доклада банката покрива минималните изисквания за капиталова адекватност.

Изводите са, че в банката се поддържат политики, процедури и правила за постигане на високо качество в бизнес практиките в унисон с регулаторните и счетоводни стандарти. Освен това УниКредит Булбанк ще работи за по-нататъшно усъвършенстване на моделите за управление на риска и по въвеждането на МСФО 9, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Стрес теста на Инвестбанк показва, че активите на банката са в размер на 1,956 млрд. лева. От тях рисковите експозиции са в общ размер от 1,205 млрд. лева. Изискуемият собствен капитал е 54,207 млн. лева, а реално банката разполага с излишък над минимума от 122,141 млн. лева.

И при нормалния, и при негативния сценарий до края на 2018 година банката не успява да покрие минималните изисквания за капиталова адекватност, показват резултатите от проверката. В раздела за планирани от банката действия и мерки са предвидени следните промени. На първо място подкрепа от акционерите. 

- Увеличение на капитала с 20 милиона лева до април 2017, с цел поддържане на параметрите, дефинирани в бизнес плана.

- Не се планира разпределение на дивиденти. Цялата печалба ще бъде използвана за покриване на загубите и за укрепване капиталовата позиция на банката.

Второ -  погасяването на експозиции до 30.06.2016 експозиции води до намаление на обезценките, идентифицирани в индивидуалния процес по проверка на кредитните досиета:

- ПКА корекциите са намалени с 39 милиона лева.

Трето - начислени счетоводни провизии от началото на 2016

- Към 30.06.2016 г. допълнително са начислени провизии в размер на 6.3 милиона лева, съответно към 31.07.2017 г. тази сума е 13.7 милиона лева.

Четвърто - намаляване на рисковите експозиции и въвеждане на план за възстановяване на кредитния портфейл:

- Планираното намаление на рисково-претеглените експозиции е 134 милиона лева, което освобождава капитал в размер на 18 милиона лева.

- Месечен контрол и отчетност по прилагането на детайлизирания план за възстановяване на кредитния портфейл – корпоративни клиенти, граждани и домакинства и съдебни вземания.

Пето - намаляване на административните разходи

- Коефициентът „Административни разходи/Общо приходи“ към 30.06.2016 е 55%, сравнено със 70% към 31.12.2015. До края на 2018 се планира да достигне 49%.

Шесто - продажба на активи, придобити от обезпечения

- Планира се структурирането на специално звено, което ще е директно ангажирано с управлението и продажбата на активи, придобити като обезпечения. За следващите 2 години се очаква продажбата на активи в размер на 70 милиона лева.

Седмо - поддържане на ликвидността

- Съотношението на ликвидни активи, поддържано от банката е над 30% при препоръчани 20%. Банката ще
продължава да поддържа високи нива на ликвидността.

Осмо - разработване на вътрешен модел за колективно провизиране

- До края на 2016 г. ще бъде разработен вътрешен модел за оценка на експозициите на колективна (портфейлна) база. Към днешна дата в съответствие с политиката на банката, са прегледани всички експозиции, включително тези към граждани и домакинства.

За успешното прилагане на гореспоменатите мерки, ще бъде създаден специален комитет към Управителния съвет на банката, пише още в доклада.