Рисковете растат, когато няма информация

Управлението на риска престана да е тема, ограничена до финансовите отдели и застрахователните модели. В среда, в която несигурността все по-често идва отвън – през геополитика, прекъснати вериги на доставки, енергийни сътресения, технологични промени или регулаторни завои – способността да се предвижда, да се реагира навреме и да се изгражда устойчивост се превръща в ключово условие за оцеляване и растеж. Светът навлезе в период, в който т. нар. „черни лебеди“ вече не изглеждат като редки изключения, а като събития, които настъпват рязко, разгръщат се бързо и оставят дълги последици след себе си.

Новото „нормално“ в този контекст не е стабилност, а готовност за нестабилност. Нужно е да се развива способност да се работи с различни сценарии, да се разчитат ранни сигнали и да вземат решения с по-дълъг хоризонт, но и да се правят резки завои. За компаниите това означава по-добра информация и по-гъвкави модели; за държавите – повече предвидимост, институционална устойчивост и управление, което мисли отвъд текущия цикъл.

Темата за управлението на риска е сред акцентите на броя на сп. "Икономика" през май/юни и по нея разговаряме с експерти, сред които и Николай Витанов, професор в Института по механика при БАН, специалист по математическо моделиране, динамични системи, анализ на времеви редове и на риска.

Проф. Витанов, как ще обясните най-опростено какво е риск?

Риск е възможността някакъв процес или неговите резултати да доведат до неочаквани отрицателни последствия.

По-голям ли е станал рискът, щом непредвидимото започва да ни изглежда като част от нормалния ред?

Рискът зависи от информацията, с която разполагате, но и как реагирате. Ако имате цялата информация и действате бързо, за вас практически няма рискове. Но „само един“ има тези две способности, а той е много мълчалив и не се обажда. Всички ние нямаме това превъзходство и сме изложени на много рискове. А и вече ни залива каква ли не информация за дадено събитие и с това и рисковете растат.

Как за едно общество или за една система започва да се натрупва риск, без това да се вижда ясно на повърхността?

Ако не следите информацията, директно се натрупва риск. Нищо не се вижда на повърхността от хората, които нямат съзнанието, че като пропускат информация, натрупват рискове. Затова - нямате ли информация - рисковете растат.

До каква степен с математическите модели може да се улавят събития, които обществото възприема като напълно неочаквани?

Зависи и от математическия модел на риска. Неочакваните събития са разпределения с „тежки опашки“. Очертават се сътресения, които изглеждат невероятни, но всъщност вероятността те да се случат, е много голяма. Един математически модел може да подскаже какво е разпределението и да си направите извода, че то не е гаусово, т. е. не е нормално. Това са малко вероятни събития тип „черни лебеди“.  Забележи ли се такова разпределение, трябва да се търси повече информация за тези събития, за да се намали рискът. Така математическият модел може да подскаже появата на нещо, което не ни се ще да се появи. Ако имате достатъчно добра информация, може да прогнозирате с точност кога то ще се случи.

Как с математическите моделите може да бъдат предвидени т. нар. „черни лебеди“ - онези редки, изненадващи, но силно въздействащи събития?

Трябва да знаете как вървят траекториите на големите сложни системи и да ги следите. Като разберете кога ще се появи негативно събитие, да се оглеждате за него. „Черният лебед“ започва да се очертава, когато се наближи състояние, в което да се прави избор и има няколко възможности. Тогава, набирайки информация, става ясно „черният лебед“ ще има ли поява.  През 2005 г. написах книгата „Популационна динамика и национална сигурност“ в нея предсказах, че след 10-15 години голямо количество бежанци ще тръгнат от Азия, ще минат през Турция и Гърция и ще дойдат в Европа. На конференция в БАН представихме тези прогнози, които категорично бяха отхвърлени като възможност, а на мен ми бе заявено, че само ям държавните пари и изследванията ми не трябва да бъдат финансирани.  Оттогава вече 20 години не е финансиран нито един проект под мое ръководство от фонд „Научни изследвания“, макар през 2015 г. да се оказа, че „черният лебед“ от моята прогноза стана факт и започна голямото преселение към Европа.

Кой ползва вашите умения да улавяте зависимости и да „предсказвате“ появата на „черни лебеди“?

В момента никой в България не ги използва, полезен бях по време на пандемията.

Тогава къде е границата между полезния математически модел и фалшивото усещане, че всичко може да бъде предвидено и с „невъоръжено“ око?

Първо, всеки трябва да се освободи от това фалшиво усещане, че може всичко да предвиди. Никой човек няма цялата информация и верните прогнози винаги ще са под 100%. Границата за конкретния прогнозист зависи от това как той обработва данните и как прави прогнозата. Този „занаят“ се учи с десетилетия. Много добър резултат е, ако в 70% от случаите си прав, 80% - моделът на Парето, е още по-добре  - но такива отличници са малко.

Живеем ли в период, в който най-големият риск вече не е неизвестното, а подценяването на известното?

Известното се подценява всеки ден. Огромен риск е, че информацията просто се игнорира. Така например, започва да се натрупва социално напрежение от ниските доходи и растящите цени. Това може да доведе до зоната на „черните лебеди“, ако тази информация се пренебрегва.

Това е пряко влияние от влизането в еврозоната и ефекта от войните ли?

Не бих искал да плаша никого, но влизането в еврозоната понижава конкурентоспособността на българската икономика. Цените тук надминават някои от европейските цени. Заплатите ще растат, а производителността може да остава същата. Задава се отлив на инвестиции в производство и бизнес в България. Може да избегнем този сценарий, като произвеждаме високотехнологични стоки, и то в области, в които ние имаме предимство. Нужно е преориентиране на основата на иновации, но иновационната система у нас в момента съвсем не е на добро ниво.

Какво е важно да се има предвид при управлението на риска?

За да управлявате риска, трябва да имате достатъчно информация. Нужно е като Шерлок Холмс постоянно да я набавяте, но и да отсявате полезната част от нея. После трябва да се предприемат и бързи действия за предотвратяването на риска.

Има ли формула за устойчивост?

Устойчивост е, когато се върви по дадена траектория, докато не се стигне до точка, в която системата да направи избор. Всяка траектория е устойчива, стига да е далеч от точките, в които да се вземе решение. Има и възможност за насочена бифуркация (фазов преход), чрез която системата да бъде направлявана по път, по който искате.

За какви рискове ще отправите предупреждение?

Предупрежденията за рискове не се приемат добре. Траекторията на държавата не върви нагоре и има големи рискове да се попадне в област на силни социални турбуленции. Това може да се избегне, докато е време.

Текстът е част от бр. 132 на сп. „Икономика“. Публикува се в Economic.bg по силата на партньорско споразумение между двете медии. Темите и мненията са подбрани от екипа на списанието и не съвпадат непременно с редакционната политика на Economic.bg.